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Gestion, finance, administration

lu 0 fois | publié le 18/09/2017

Analyste de risques

L’analyste de risques est chargé d’appliquer la politique de management et de contrôle des risques de l’établissement bancaire et veille au respect des engagements. Il gère les risques tout en optimisant la rentabilité financière des opérations qu’il supervise. Il est spécialisé par type de risques : crédit, marché, liquidité et risque opérationnel.

Autres intitulés

  • Analyste de risques financiers
  • Analyste de crédit
  • Contrôleur des risques
  • Analyste de risques et engagements
  • Analyste de risques de marché
  • Analyste de risques opérationnels
  • Analyste de risques comptables
  • Analyste KYC (Know Your Customer)
  • Risk manager

 

Activités principales

Identification et évaluation des risques

  • Participer à l’évaluation de l’ensemble des risques de son domaine (crédit, marché, opérationnel...).
  • Participer à l’élaboration de la cartographie des risques et assurer sa mise à jour (risques opérationnels).
  • Tenir la liste de surveillance (watchlist) afin de pouvoir réaliser un suivi efficace des risques sensibles.
  • Évaluer les risques selon les différents modèles de calcul.
  • Réaliser des études permettant de déterminer les liens risques - rentabilité.
  • Participer à la mise en place de techniques de scoring et de sélection de la clientèle (risques de crédit).
  • Faire des simulations permettant au responsable de valider les différents modèles de pricing (risques de marché).
  • Mettre en œuvre des tests de résistance bancaire stress scenarii ou stress tests (risques financiers et risques opérationnels).
  • Réaliser l’analyse prudentielle lors de l’élaboration des nouveaux produits et services.

 

Mise en place des normes et procédures

  • Analyser l’ensemble des procédures et des habilitations.
  • Définir les seuils de délégation (risques de crédit et risques financiers), les alertes et procédures de gestion des incidents. (risques opérationnels

 

Analyse des demandes de financement (risques de crédit)

  • Etudier les demandes de financement élaborées par les chargés d’affaires, conseillers clientèle sous l’angle des risques, dans le respect des obligations légales et des intérêts de la banque.
  • Évaluer les risques (techniques, coûts et délais) spécifiques à chaque dossier pouvant intervenir en cours de traitement, en menant une analyse contradictoire du risque de crédit et de contrepartie.
  • Prendre position sur la validité des montages et des garanties.
  • Rédiger un avis argumenté et conseiller les conseillers clientèle ou les chargés d'affaires entreprises lors de la négociation des crédits.
  • Organiser des révisions individuelles des dossiers de crédit.

 

Réalisation des contrôles

  • Analyser les incidents, suivre et analyser les données des contrôles de premier niveau (managers et middle office).
  • Réaliser le plan de contrôle qui a été défini.
  • Analyser et contrôler le capital réglementaire (risques financiers).
  • Vérifier le respect de montants de crédits autorisés et des habilitations (risques de crédit).
  • Vérifier le respect de l’ensemble des procédures internes.
  • Participer aux missions de contrôle chez les prestataires et sous-traitants.

 

Mise en œuvre et suivi du plan de continuité d’activité (risques opérationnels)

  • Participer à la définition du plan de continuité d’activité de la banque en prenant en compte la nature des risques.
  • Mettre en œuvre et suivre le plan en cas d’incidents, de dommage ou de panne.

 

Reporting et suivi des actions correctrices

  • Elaborer les tableaux de bord et les états réglementaires.
  • Gérer le suivi des recommandations des autorités de tutelle et de l’audit interne.
  • Mettre à jour, optimiser et assurer la validité des paramètres des modèles de calcul des risques.
  • Proposer des actions correctrices (ex. : montant et type de garantie pour les crédits à la consommation, ou modification de ratios en fonction de la conjoncture économique et politique de certains États (risque pays)...).
  • Transférer la culture « risque » à l’ensemble des collaborateurs (traitement de dossiers, survenance d’incidents, questions posées...).

 

Activités éventuelles

L’analyse de risques peut participer à l’assistance à maîtrise d’ouvrage des projets du système d’information risques.

Certains collaborateurs sont sollicités pour animer des actions de formation ou de sensibilisation aux différents risques auprès des collaborateurs du réseau ou du middle office.

 

Variabilité des activités

La fonction risque dans la banque répond à une typologie précise : risque de crédit, risque de marché, risque de liquidité, et risque opérationnel.

  • Le risque de crédit : appelé aussi risque de contrepartie, il s’agit du risque de perte sur une créance ou plus généralement celui qu’un tiers débiteur ne paie pas à temps.
  • Le risque de marché : c’est le risque de variation de la valeur d’un actif financier, du fait des variations du marché. Il est dû à l'évolution de l'ensemble de l'économie, de la fiscalité, des taux d'intérêt, des cours de change, de l'inflation... Il affecte plus ou moins tous les titres financiers. On l'appelle également risque systémique.
  • Le risque de liquidité : celui-ci naît des décalages entre l’exigibilité des dettes et les espérances de recettes de trésorerie. Il correspond au risque lié à la difficulté à acheter ou à revendre un actif.
  • Le risque opérationnel : risque de pertes provenant de processus internes inadéquats ou défaillants, de personnes et systèmes ou d'événements externes. Contrairement aux risques de marché et de crédit, les risques opérationnels sont subis et ne sont pas la contrepartie d’une espérance de gain.

 

La spécialisation :

L’analyste de risques est spécialisé par type de risques : crédits, marchés, risques opérationnels..., et au sein de ces différentes entités, certains spécialistes interviennent dans des domaines très particuliers dans lequel des compétences techniques  pointues peuvent être demandées. Par exemple, en ce qui concerne les risques opérationnels certains analystes sont spécialisés dans les risques informatiques, les risques de fraudes externes, de réputation, les risques fiscaux..., en ce qui concerne les risques de marché, les banques recherchent des experts spécialisés dans les risques de liquidité, de change..., pour les risques crédits, une segmentation peut être faite selon le type de clientèle.

 

La taille des banques :

La nature et la complexité des risques augmentent avec la taille, la diversité des activités ainsi qu’avec le nombre et la localisation des implantations (notamment à l’étranger) dans la mesure où il est prévu trois types d’approche (approche de base, approche standard et approche avancée ou AMA) pour calculer les capitaux exigés par la réglementation Bâle II.

Les banques internationales utilisent pour les risques opérationnels l’approche la plus sophistiquée, l’AMA (Advanced Measurement Approach), ce qui leur permet d’avoir une exigence en fonds propres moins importante.

Dans la mesure où les autorités de tutelle imposent à ce type d’établissement d'être capable de démontrer une organisation interne efficiente dans la gestion de leurs risques, ces banques disposent d’équipes plus importantes de chargés de mission ou d’analystes spécialisés par type de risques, ainsi que d’analystes dédiés à la modélisation mathématique.

 

Par ailleurs, dans les établissements de grande taille, une distinction peut être faite entre :

  • l’analyste de risques en charge du contrôle des dossiers qui peut intervenir en appui technique du conseiller clientèle ou du chargé d'affaires entreprises au sein d'une agence, ou d’un manager d'un centre d'affaires ou du siège, selon le type de risques dont il est expert
  • l’analyste du contrôle des risques qui participe à la mise en place des dispositifs de contrôle qui seront utilisés par les premiers.
  • l’analyste KYC (Know your Customer) spécialisé dans la recherche d’informations complémentaires sur les clients selon le risque pressenti.

 

Certains risk managers sont chargés de mettre en place des méthodologies et des outils d’analyse de risques avec une analyse prospective. Ils supervisent alors les pôles d’études qui apportent une vision du risque macro-économique. Les analystes de risques peuvent également participer aux calculs des fonds propres exigés par la réglementation et assurer les relations avec les autorités bancaires et les contrôleurs externes.

 

Rémunération

Jeune diplômé : entre 35 et 45 k€

Jeune cadre : entre 45 et 55 k€

Cadre confirmé : entre 55 et 80 k€ (et plus selon le niveau d’expérience et les missions confiées)

 

Compétences requises

Compétences techniques

  • Excellente connaissance des produits et services bancaires
  • Bonne connaissance de l’ensemble des risques bancaires
  • Très bonne maîtrise des produits et des risques sur lesquels il est amené à intervenir
  • Capacité à utiliser des modèles mathématiques
  • Maîtrise des techniques d’analyse financière et des outils statistiques (risques financiers)
  • Notions de comptabilité bancaire, des normes IFRS
  • Maîtrise du calcul des indicateurs de risque de taux et de liquidité (risques de liquidité)
  • Connaissances d’outils tels que Fermat, Bloomberg ... (risques financiers)
  • Capacité à utiliser de manière optimale le système informatique afin de réaliser la collecte de données informatisées
  • Maîtrise des outils bureautiques
  • Maîtrise de l’anglais

 

Aptitudes professionnelles

  • Rigueur et méthode, car il faut pouvoir prendre en compte l’impact de l’ensemble des risques de manière à les évaluer et à chercher à les limiter
  • Qualités rédactionnelles afin de présenter des comptes rendus synthétiques pour la direction générale
  • Capacité à travailler en équipe dans la mesure où ce sont les opérationnels qui peuvent faire remonter les risques auxquels ils peuvent être confrontés sur le terrain
  • Aisance relationnelle afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs aux enjeux des risques et notamment des risques opérationnels
  • Capacité à avoir un regard à 360° sur les activités de la banque de manière à anticiper l’apparition de nouveaux risques
  • Qualités pédagogiques pour répondre aux opérationnels de manière claire lorsque les cas sont complexes.

 

Le profil

Diplômes requis

  • Formation de niveau Bac + 5 (master 2) spécialisée en mathématiques, statistiques, économétrie, banque, audit ou finance
  • École de commerce avec une spécialité en finance ou audit
  • École d’ingénieurs ou de statistiques avec si possible une spécialisation en finance

 

Durée d’expérience

Le poste d’analyste de risques peut être accessible aux jeunes diplômés ayant un diplôme spécialisé dans ce domaine (et ayant suivi un cursus en alternance dans un service risques). Selon la nature des risques à gérer, les banques recrutent soit des jeunes cadres ayant une expérience opérationnelle dans la banque, (notamment des chargés de clientèle en ce qui concerne les risques de crédit), soit des cadres confirmés.

 

Postes précédents (P-1)

  • Auditeur en cabinet
  • Organisateur
  • Inspecteur, auditeur
  • Chef de projet MOA
  • Chargé d’affaires entreprises
  • Chef d’agence

 

Qui recrute ?

  • Banques de réseau
  • Banques de financement et d’investissement
  • Organismes de crédit

 

Rattachement hiérarchique

  • Directeur des risques / directeur du contrôle des risques
  • Responsable des risques financiers
  • Responsable des risques opérationnels

 

Environnement de travail et interlocuteurs

  • Equipes opérationnelles en agence
  • Equipes du front office
  • Auditeurs et inspecteurs
  • Chargés de conformité/déontologie
  • Maîtrise d’ouvrage
  • Organisateurs
  • Autorités de tutelle (AMF, CRBF...)

 

Evolution professionnelle (P+1)

  • Directeur des risques de crédit
  • Directeur des risques opérationnels
  • Directeur du contrôle permanent
  • Directeur des risques
  • Directeur de l’inspection
  • Directeur/responsable de la sécurité des systèmes d’information

 

Contexte et facteurs d’évolution du métier

Les différentes réglementations bancaires, notamment SOX (2002) ou LSF (Loi de sécurité financière) et surtout Bâle II (2004) et III (2010, applicable à partir de 2013), ont pour but de renforcer le rôle du contrôle des risques.

En France, le règlement CRBF 97-02 tient lieu de socle réglementaire de référence en matière de contrôle des risques. Ainsi, les équipes dédiées à l’analyse des risques se sont étoffées de manière à répondre aux exigences des autorités de contrôle.

Depuis la réforme Bâle II, le risque opérationnel entre dans le calcul des fonds propres réglementaires de l'établissement bancaire, avec une incidence proportionnelle à la qualité de ses procédures et de son dispositif de suivi et d'évaluation. Ainsi les différentes réglementations (Bâle II et III, ou SOX) en renforçant le rôle du contrôle des risques, ont été à l’origine de la création de services dédiés au contrôle des risques opérationnels et du recrutement de cadres.

Aujourd’hui, la réglementation de janvier 2009 a encore renforcé la place et les besoins en compétences du contrôle interne dans les banques et les établissements financiers et élargi la surveillance des risques ; en effet, le texte vise non seulement les risques de crédit, de marché, de liquidité, mais également l’ensemble des risques opérationnels, d’intermédiation, les risques juridiques ou même de réputation.

Par ailleurs, certaines défaillances récentes du contrôle permanent ont eu pour effet de renforcer les exigences en termes de qualification et d’expérience des analystes risques, notamment sur les activités touchant aux montages financiers complexes.

La mise en place opérationnelle de Bâle III et le calcul de nouveaux ratios (notamment en ce qui concerne les risques de liquidité) devrait entraîner un renforcement des contrôles et conforter la place de plus en plus stratégique des risques dans l’activité bancaire, autant de débouchés possibles pour des cadres ayant le niveau d’études et les compétences techniques exigées.